期权筛选
适用市场
| 市场 | 品种 |
|---|---|
| 香港市场 | 股票、ETFs、期货、指数 |
| 美国市场 | 股票、ETFs、期货、指数 |
option_screener
接口说明
对标的证券的多条期权链进行筛选。
option_screener(underlying_symbol, index_option_type=IndexOptionType.NORMAL, option_type=OptionType.CALL, moneyness=Moneyness.ITM, time_to_exp_start=0, time_to_exp_end=7, strike_to_spot_start=-0.1, strike_to_spot_end=0.1)
每 30 秒最多请求 100 次期权筛选。
参数
| 参数名 | 类型 | 说明 | 默认值 | 范围 |
|---|---|---|---|---|
| underlying_symbol | Contract | 标的证券 | -- | -- |
| index_option_type | IndexOptionType | 筛选指数期权类型 | IndexOptionType.NORMAL | -- |
| option_type | OptionType | 期权看涨/看跌类型 | OptionType.CALL | -- |
| moneyness | Moneyness | 期权价内/价外类型 | Moneyness.ITM | -- |
| time_to_exp_start | int | 距到期日剩余天数（范围起点） | 0 | -- |
| time_to_exp_end | int | 距到期日剩余天数（范围终点） | 7 | -- |
| strike_to_spot_start | float | 行权价距现价比例（范围下界） | -0.1 | -0.8~1.2 |
| strike_to_spot_end | float | 行权价距现价比例（范围上界） | 0.1 | -0.8~1.2 |
返回
返回类型： Contract
示例说明
筛选恒生指数的看涨价内期权（剩余期限为 0-7 天；行权价为 [标的现价的 -10.0% 到标的现价的 10%]）。
option_screener(underlying_symbol=Contract("HK.800000"), index_option_type=IndexOptionType.NORMAL, option_type=OptionType.CALL, moneyness=Moneyness.ITM, time_to_exp_start=0, time_to_exp_end=7, strike_to_spot_start=-0.1, strike_to_spot_end=0.1)
示例返回值
Contract("HK.HSI230210C21200000")
option_screener_by_date
接口说明
对标的证券指定到期日的期权链进行筛选。
option_screener_by_date(underlying_symbol, index_option_type, option_type, moneyness, exp_date, strike_to_spot_start=-0.1, strike_to_spot_end=0.1)
每 30 秒最多请求 100 次期权筛选。
参数
| 参数名 | 类型 | 说明 | 默认值 | 范围 |
|---|---|---|---|---|
| underlying_symbol | Contract | 标的证券 | -- | -- |
| index_option_type | IndexOptionType | 筛选指数期权类型 | -- | -- |
| option_type | OptionType | 期权看涨/看跌类型 | -- | -- |
| moneyness | Moneyness | 期权价内/价外类型 | -- | -- |
| exp_date | string | 到期日（YYYY-MM-DD） | -- | -- |
| strike_to_spot_start | float | 行权价距现价比例（范围下界） | -0.1 | -0.8~1.2 |
| strike_to_spot_end | float | 行权价距现价比例（范围上界） | 0.1 | -0.8~1.2 |
返回
返回类型： Contract
示例说明
筛选恒生指数的看涨价内期权（剩余期限：2023/02/10(3天)；行权价为 [标的现价的 -10.0% 到标的现价的 10%]）。
option_screener_by_date(underlying_symbol=Contract("HK.800000"), index_option_type=IndexOptionType.NORMAL, option_type=OptionType.CALL, moneyness=Moneyness.ITM, exp_date="2023-02-10", strike_to_spot_start=-0.1, strike_to_spot_end=0.1)
示例返回值
Contract("HK.HSI230210C21200000")