隐含波动率
适用市场
| 市场 | 品种 |
|---|---|
| 香港市场 | 股票、期权、ETFs、期货、指数 |
| 美国市场 | 股票、期权、ETFs、期货、指数 |
implied_volatility
接口说明
隐含波动率（IV）既支持期权，也支持股票：
- 期权的IV：由期权定价模型计算得出。欧式期权使用BSM模型，美式期权使用BAW模型。
- 股票的IV：用于衡量当前股票未来 30 天预期波动率。该指标参照 VIX 指数的计算框架，使用未来 30 天附近的 2 条期权链所隐含的 IV 计算得出。因此，无期权链的股票无法获取 IV。
implied_volatility(symbol)
参数
| 参数名 | 类型 | 说明 | 默认值 | 范围 |
|---|---|---|---|---|
| symbol | Contract | 标的 | -- | -- |
| select | int | 选取倒数第几个交易日的 IV 数据。1 表示当前实时的 IV 数据，2 表示之前一个交易日收盘的 IV 数据。 | 2 | 1-500 |
返回
返回类型：float
示例说明
获取苹果的前一个交易日的隐含波动率。
implied_volatility(symbol=Contract("US.AAPL"),select=2)
示例返回值
0.2252